期货跨月价差交易范例Futures Calendar Spread

# coding:utf-8
#!/usr/bin/env python
from PoboAPI import *
import datetime
import numpy as np
#用poboquant python实现，在poboquant上运行，如果有问题 可加群 726895887 咨询
#简单的价差交易例子，并不挣钱，细节读者自己添加
#在用户设置里查一下自己的初始测试账户名称，是不是“回测期货”，不是的话改成你自己的测试期货账户名称即可
#A very simple example of calendar spread trade of futures
#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    print "I\'m starting..."
    #登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把证券测试替换成您的账户名称
    context.myacc = None
    if context.accounts.has_key("回测期货") :
        print "登录交易账号[回测期货]"
        if context.accounts["回测期货"].Login() :
            context.myacc = context.accounts["回测期货"]    
    SubscribeQuote(["ma901.CZCE","ma905.CZCE"]) #同时订阅ma901和ma905
    g.code1="ma901.CZCE"
    g.code2="ma905.CZCE"

    
def OnOrderChange(context, AccountName, order) :
    Test = context.accounts["回测期货"].GetOrder(order.id)
    print str(Test.volume)
    
#实时行情事件，当有新行情出现时调用该事件
def OnQuote(context,code) :
    option=PBObj()
    #option.buysellflag='0'
    pos = context.accounts["回测期货"].GetPositions()
    #print "positions ",pos
    #print "len(pos) ",len(pos)
    

    dyndatama1901 = GetQuote(g.code1)
    dyndatama1905 = GetQuote(g.code2)
    
    ma1901now=dyndatama1901.now
    ma1905now=dyndatama1905.now
    
    print "spread ",ma1901now-ma1905now
    #如果使用默认回测设置，将计算每日15：00的价差
    if ma1901now-ma1905now<=159 and len(pos)==0 :#最新价差小于159且没有持仓就买入
        print "to buy Spread...." 
        context.myacc.InsertOrder(g.code1, BSType.BuyOpen, ma1901now, 1)
        context.myacc.InsertOrder(g.code2, BSType.SellOpen, ma1905now, 1)
        print "positions bought"
        bal=context.accounts["回测期货"].AccountBalance.AssetsBalance #返回成交后账户权益
        #api参考https://quant.pobo.net.cn/quant/doc?name=api#%E6%8C%81%E4%BB%93%E5%AF%B9%E8%B1%A1position%E7%94%A8%E6%B3%95
        print "账户金额 ："+str(bal)
        #orders = context.accounts["回测期货"].GetOrder(order.id)
        #print str(orders.volume)
        #OnOrderChange(context, "回测期货", order)
        TradeDetails = context.accounts["回测期货"].GetTradeDetails()
        print TradeDetails
        #print "len(pos) in trade ",len(pos)
        pos = context.accounts["回测期货"].GetPositions()
        print "len(pos) str in trade "+str(len(pos))
    #ma1下穿ma2时卖出平仓
    if ma1901now-ma1905now>164 and len(pos)>0: #有持仓且最新价差大于164就卖出
        print "to sell Spread..." 
        context.myacc.InsertOrder(g.code1, BSType.BuyClose, ma1901now, 1)
        context.myacc.InsertOrder(g.code2, BSType.SellClose, ma1905now, 1)
        print "positions sold"
        bal=context.accounts["回测期货"].AccountBalance.AssetsBalance #返回成交后账户权益
        print "账户金额 ："+str(bal)
        pos = context.accounts["回测期货"].GetPositions()
        print "len(pos) str in trade "+str(len(pos))