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账户风控止损 Account Risk Control Excample Cut Loss Liquidation
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# coding:utf-8
#!/usr/bin/env python
from PoboAPI import *
import datetime
#python实现期货账户风控，如果有问题 可加群 726895887 咨询
#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
print "I\'m starting..."
accountname="sm113053" #这里填自己设置好的（期货）账户名
#设定一个全局变量品种
g.code = GetMainContract('DCE','m',20) #订阅一个品种 驱动 onQuote
#订阅实时数据，用于驱动OnQuote事件
SubscribeQuote(g.code)
#订阅K线数据，用于驱动OnBar事件
#SubscribeBar(g.code, BarType.Day)
#登录交易账号，需在主页用户管理中设置账号，并把证券测试替换成您的账户名称
context.myacc = None
if context.accounts.has_key(accountname) :
print "登录期货交易账号:"+str(accountname)
if context.accounts[accountname].Login() :
context.myacc = context.accounts[accountname]
def CutPrice(price,percent,buyorsell): #生成止损平仓价格 （平仓价，浮动比例，多空标志）
print "开始计算止损价格-------------------------------------------------"
if int(buyorsell)==0:#多头，卖平止损
cutprice=round(price*(1-percent),-1) #下调价格 确保卖平
if int(buyorsell)==1:#空头，买平止损
cutprice=round(price*(1+percent),-1) #上调价格 确保买平
return float(cutprice)
def CutLoss(pos,context): #账户止损函数,实现完全清仓
print "开始止损-------------------------------------------------------------------"
for i in pos:
contractname=i.contract
print "持仓合约： "+str(contractname)
contractExchange=str(contractname).split(".", 1)[1]#读取交易所名称，即"m1901.DCE"的后半段
print "合约交易所："+str(contractExchange) +str(len(contractExchange))
NowPriceSet=GetQuote(contractname) #取合约 最新价格
NowPrice=NowPriceSet.now
print "合约最新价格：" + str(NowPrice)
openprice=i.openavgprice
print "开仓均价： "+str(openprice)
availablevolume=i.availvolume
print "持仓数量： "+str(availablevolume)
BuySellFlag=i.bstype.BuySellFlag
print "多空方向："+str(BuySellFlag)
TodayFlag=i.bstype.TodayFlag
print "今仓昨仓："+str(TodayFlag)# true 今仓 False 昨仓
#posnum=int(i.availvolume)
print "reach-------------------cuting conditions--------------------"
if str(contractExchange)=="SHFE" and NowPrice<>0.0: #上期所 for SHFE
print "上期所合约"
if str(TodayFlag)=="True": #持有上期所今仓
if int(BuySellFlag)==0: # 持有多头
TradePrice=CutPrice(NowPrice, 0.02, BuySellFlag) # 生成平仓价格 （平仓价，浮动比例，多空标志）
print "cut price is "+str(TradePrice)
context.myacc.InsertOrder(contractname, BSType.SellCloseToday, TradePrice, availablevolume) #上期所 多头 卖平今
if int(BuySellFlag)==1: # 持有空头
TradePrice=CutPrice(NowPrice, 0.02, BuySellFlag) # 生成平仓价格 （平仓价，浮动比例，多空标志）
print "cut price is "+str(TradePrice)
context.myacc.InsertOrder(contractname, BSType.BuyCloseToday, TradePrice, availablevolume) #上期所 空头 买平今
if str(TodayFlag)=="False": #持有上期所昨仓
if int(BuySellFlag)==0: # 持有多头
TradePrice=CutPrice(NowPrice, 0.02, BuySellFlag) # 生成平仓价格 （平仓价，浮动比例，多空标志）
print "cut price is "+str(TradePrice)
context.myacc.InsertOrder(contractname, BSType.SellClose, TradePrice, availablevolume) #上期所 多头 卖平昨
if int(BuySellFlag)==1: # 持有空头
TradePrice=CutPrice(NowPrice, 0.02, BuySellFlag) # 生成平仓价格 （平仓价，浮动比例，多空标志）
print "cut price is "+str(TradePrice)
context.myacc.InsertOrder(contractname, BSType.BuyClose, TradePrice, availablevolume) #上期所 多头 买平昨
if str(contractExchange)<>"SHFE" and NowPrice<>0.0: #非上期所品种
print "非上期所合约"
if int(BuySellFlag)==0: # 持有多头
TradePrice=CutPrice(NowPrice, 0.02, BuySellFlag) # 生成平仓价格 （平仓价，浮动比例，多空标志）
print "cut price is "+str(TradePrice)
context.myacc.InsertOrder(contractname, BSType.SellClose, TradePrice, availablevolume) #非上期所 多头 卖平
if int(BuySellFlag)==1: # 持有空头
TradePrice=CutPrice(NowPrice, 0.02, BuySellFlag) # 生成平仓价格 （平仓价，浮动比例，多空标志）
print "cut price is "+str(TradePrice)
context.myacc.InsertOrder(contractname, BSType.BuyClose, TradePrice, availablevolume) #非上期所 空头 买平
return
#实时行情事件，当有新行情出现时调用该事件
def OnQuote(context, code) :
#过滤掉不需要的行情通知
accountname="sm113053" #这里填自己设置好的（期货）账户名
StartBalance=1000000.0 #填写账户期初金额
print "monitoring account "+str(accountname)
CutBalance= StartBalance*0.99 #填写清盘线金额
print "the code is "+str(code)
if code != g.code :
code = GetMainContract('DCE','m',20) #订阅一个品种 驱动 onQuote
# return
#获取最新行情
dyndata = GetQuote(code)
if dyndata :
#.now指最新价，详细属性见API文档
now1 = dyndata.now
#打印最新价
#log.info("最新价: " + str(dyndata.now))
balset = context.accounts[accountname].AccountBalance #获取账户权益
bal=balset.AssetsBalance
print "balance is "+str(bal)
if bal<=CutBalance : #判断是否止损，即权益触及规定止损权益
print "Balance to cut loss is "+str(bal)
option = PBObj()
pos = context.accounts[accountname].GetPositions(option)#查询持仓
print "with positions "+str(len(pos))
if len(pos)>0:
CutLoss(pos,context)
def OnOrderChange(context, AccountName, order) :
#打印委托信息，id是编号，volume是数量，详细见API文档
print "委托编号： " + order.id + " 账号名称： " + AccountName
print "Vol: " + str(order.volume) + " Price: " + str(order.price)