Skip to content

Latest commit

 

History

History
161 lines (127 loc) · 11.2 KB

kuai-su-ru-men.md

File metadata and controls

161 lines (127 loc) · 11.2 KB

快速入门

如何编写运行一个NodeQuant策略

前言：

文档写到这里，已经默认大家已经搭建好NodeQuant的运行环境了，NodeQuant的源代码也已经用WebStorm打开了，编写NodeQuant策略最好在WebStorm开发环境中编写，因为WebStrom中可以提供代码提示和方便集成require已经安装好的第三方模块。

编写NodeQuant策略是使用Node.js语言。语法为JavaScript（教程：https://www.runoob.com/js/js-tutorial.html）的ECMAScript 6语法。什么是JavaScript的ECMAScript 6语法？http://www.jianshu.com/p/b6d76160889d ，JavaScript的ECMAScript 5与ECMAScript 6语法主要不同在于变量定义var（ECMAScript 5）与let（ECMAScript 6）关键字的区别，使用function（ECMAScript 5）与class（ECMAScript 6）关键字来定义类的区别。

以下展示如何在WebStorm中编写并且运行一个DemoStrategy策略

定义DemoStrategy策略：

  • 策略模板名字：DemoStrategy
  • 策略实例名字：Demo
  • 交易合约：i1801
  • 交易周期：1分钟K线
  • 交易客户端：CTP

配置DemoStrategy策略：

  1. userConfig.js为用户配置文件。配置文件结构为Json格式的数据。什么是Json格式？https://baike.baidu.com/item/JSON/2462549?fr=aladdin
  2. ClientConfig为交易客户端配置项。
  3. StrategyConfig为策略配置项。
  4. 可在ClientConfig中配置多个交易客户端。可在StrategyConfig配置多个策略。
  5. 如下图，ClientConfig中配置了CTP交易客户端。在StrategyConfig配置了DemoStrategy策略。在StrategyConfig配置项中，name是策略的名字，策略的名字是策略的唯一标识。className是策略的类名，是已经写好的策略逻辑。相同的className，不同的name(策略唯一标识)，系统会创建两个策略实例。symbols是策略的交易合约，可配置多个交易合约，策略的OnTick事件函数会接收到多个交易合约的Tick。每个交易合约需要配置对应的交易客户端clientName，因为不仅仅CTP交易客户端可以交易商品期货（将来如果支持飞鼠Sgit客户端也可以交易商品期货）。BarType是K线周期类型，如果策略需要分钟K线行情，可配置BarType:KBarType.Minute，支持的K线周期有秒、分钟、小时。BarInterval是K线周期的间隔，如1分钟K线，可配置BarInterval:1。BarInterval必须是整数。

image

编写DemoStrategy策略：

在strategy文件夹下创建DemoStrategy.js文件。这里要特别提醒的是：一、所有策略要是js文件。二、所有策略js文件都需要创建在strategy文件夹下，因为策略的基类baseStrategy.js文件在strategy文件夹下，所有策略都根据与baseStrategy.js文件的相对路径找到策略基类才能继承它。三、所有的策略类都要继承策略基类。

如下图和代码，创建DemoStrategy策略需要7步：

  1. 引用BaseStrategy基类: let BaseStrategy=require("./baseStrategy");
  2. 让DemoStrategy继承BaseStrategy： class DemoStrategy extends BaseStrategy
  3. 传递策略配置对象初始化BaseStrategy： super(strategyConfig);
  4. 重写OnTick(tick)函数给BaseStrategy传递tick，计算K线。
  5. 如果策略的交易周期用到K线，需要重写OnClosedBar(closedBar)函数与OnNewBar(newBar)函数
  6. 如果策略需要实现策略停止逻辑，需要重写Stop()函数
  7. 把写好的DemoStrategy类作为一个模块提供给策略引擎调用：module.exports=DemoStrategy
  8. 运行NodeQuant，会自动加载DemoStrategy，并启动DemoStrategy
let BaseStrategy=require("./baseStrategy");

class DemoStrategy extends BaseStrategy{

    constructor(strategyConfig)
    {
    
        //一定要使用super(strategyConfig)进行基类实例初始化
    
        //strategyConfig为 userConfig.js 中的DemoStrategy类的策略配置对象
    
        //调用super(strategyConfig)的作用是基类BaseStrategy实例也需要根据strategyConfig来进行初始化
    
        super(strategyConfig);
    
    }
    
    OnClosedBar(closedBar)
    
    {
    
       console.log(closedBar.symbol+"K线结束,结束时间:"+closedBar.endDateTime.toLocaleString()+",Close价:"+closedBar.close);
    
    }
    
    OnNewBar(newBar)
    
    {
    
        console.log(newBar.symbol+"K线开始,开始时间"+newBar.startDateTime.toLocaleString()+",Open价:"+newBar.open);
    
    }
    
    OnTick(tick)
    {
    
         //调用基类的OnTick函数,否则无法触发OnNewBar、OnClosedBar等事件响应函数
         //如果策略不需要计算K线,只用到Tick行情,可以把super.OnTick(tick);这句代码去掉,加快速度
         super.OnTick(tick);
         console.log(tick.symbol+"的Tick,时间:"+tick.date+" "+tick.time+",价格:"+tick.lastPrice);
     }
     Stop(){
         super.Stop();
     }
 }
 
 module.exports=DemoStrategy;

进阶：了解策略基类BaseStrategy

DemoStrategy虽然顺利运行。但是一个实盘策略不仅仅是接收Tick事件和K线事件，实盘策略需要下单（SendOrder）、成交事件(OnTrade)、订单状态事件（OnOrder）、策略的持仓（Position）、净值计算（Settlement）。以上概念都封装到基类BaseStrategy中，所以需要进一步了解BaseStrategy，BaseStrategy基类文件在NodeQuant根目录 --> strategy文件夹 --> baseStrategy.js文件。

BaseStrategy方法 函数作用
constructor 根据策略的设置初始化
SendOrder 策略发出订单，可以发出多种类型的订单。请查看下一节支持订单类型或者查看源代码注释
Stop 策略退出
OnTick 计算K线，触发子策略重写的OnClosedBar、OnNewBar事件
OnClosedBar 设置的K线周期结束一根K线事件，由OnTick计算触发。支持K线周期: 秒、分钟、小时
OnNewBar 设置的K线周期开始一根K线事件，由OnTick计算触发。支持K线周期: 秒、分钟、小时
OnOrder 订单状态事件。效仿OnClosedBar函数，子策略也可重写OnOrder事件，在子策略当中处理OnOrder事件。在上一小节中介绍编写DemoStrategy子策略没有介绍OnOrder是因为NodeQuant的策略引擎会自动归类处理策略的OnOrder事件，维护Order的状态。不太需要开发者处理OnOrder事件。详细可以参考NodeQuant架构中的策略引擎层介绍或者自行查看策略引擎的源代码( NodeQuant根目录 --> engine文件夹 --> strategyEngine.js)
OnTrade 订单成交事件。效仿OnClosedBar函数，子策略也可重写OnTrade事件，在子策略当中处理OnTrade事件。在上一小节中介绍编写DemoStrategy子策略没有介绍OnTrade是因为NodeQuant的策略引擎会自动归类处理策略的OnTrade事件，维护各个策略的成交列表，更新持仓，保存到数据库等处理。不太需要开发者处理OnOrder事件。详细可以参考NodeQuant架构 --> 策略引擎层介绍或者自行查看策略引擎的源代码( NodeQuant根目录 --> engine文件夹 --> strategyEngine.js)
GetUnFinishOrderList 获得策略引擎维护的一个未完成状态（非撤单非全部成交）的订单列表
CancelOrder 对未完成Order进行撤单
GetPosition 获得策略引擎对本策略维护的一个仓位管理对象Position。在仓位管理对象中有多重仓位管理函数：获得多仓、多仓均价、空仓、空仓均价、今仓、昨仓、锁仓、非锁多仓、非锁空仓、今锁仓、今非锁多仓、今非锁空仓、昨锁仓、昨非锁多仓、昨非锁空仓。
PriceUp 获得对当前合约的价格加跳后的价格。劣势下单，为了成交的更高的成功率
PriceDown 获得对当前合约的价格减跳后的价格。优势下单，为了更好的价格，牺牲成交的成功率
GetLastTick 通过合约名字获得合约最新Tick
QueryTradingAccount 获取不同交易客户端的交易账户资金情况
OnQueryTradingAccount 交易客户端资金情况事件。效仿OnClosedBar函数，子策略也可重写OnQueryTradingAccount事件，在子策略当中处理OnQueryTradingAccount事件。返回一个tradingAccountInfo参数，包含着对应的交易客户端名字和交易客户端的所有资金信息

进阶：SendOrder支持的下单类型 {#进阶sendorder支持的下单类型}

交易所 GFD(当日有效限价单) FAK(立即全部成交并且立即剩余撤单) FOK(立即全部成交或者立即撤单) 市价单 条件限价单
中金所 支持 支持 支持 支持 支持
上期所 支持 支持 支持 支持 支持
大商所 支持 支持 支持 支持 支持
郑商所 支持 支持 不支持 支持 支持

进阶：查看策略运行状态，查看Redis数据库

在搭建运行环境的章节中，已经下载了Redis的图形化客户端，打开Redis Desktop Manager

1.点击“Connect to Redis Server”按钮，弹出创建Redis数据库连接操作框

image

2.点击“OK”按钮，创建数据库连接，起名为NodeQuant，数据库的host的ip定为本机127.0.0.1，NodeQuant系统也是使用Redis数据库的默认端口6379记录数据的（可查看NodeQauant根目录——》userConfig.js中System_DBConfig配置项），所以端口填6379就可以了，点击“OK”按钮。

                Redis数据库默认自动有16个数据库，db0~db15。NodeQuant系统只用了db0数据库。
  1. NodeQuant_System_Log: 是系统运行的数据库表，记录着系统中各个模块的运行日志信息。表头结构为
  • Source:信息的来源
  • Type:信息的类型，Info为日志类型信息
  • Message:信息的具体信息
  • Datetime:信息的时间字符串

4.其他数据库表

  • **NodeQuant_System_Error：**表示系统运行的错误日志
  • **策略名字.Order: **表示该策略下的订单记录
  • **策略名字.Trade: **表示该策略的成交记录
  • **策略名字.Position: **表示该策略所有持仓的具体合约
  • **策略名字.Position.合约名字: **表示该策略所有持仓合约的具体仓位记录
  • 策略名字.Settlement: 表示该策略的每天的结算记录